해외선물 증거금 알면 리스크관리도 가능하다?
해외선물 증거금 알아보기
해외선물 투자에는 기본예탁금개념이 아닌 위탁증거금개념이 존재합니다.
국내 선물투자는 기본예탁금이 필요하도 알고 있습니다.
증거금이란 무엇일까요?
한마디로 정리하면 거래소에서 정한 일종의 약속 이행 보증금입니다.
해외선물 거래는 상품별로 계약을 체결하여 상승과 하락에 베팅합니다.
이때 자신이 원하는 개수대로 계약을 체결할 수 있지만 중요한것은 계약당 증거금이 있어야 체결이 가능하다는것입니다. 해외선물 상품마다 증거금이 정해져 있기때문에 해외선물 투자 첫걸음은 상품의 증거금은 얼마인지 알아보는 것이 되겠습니다. 보유 포지션의 위험도를 산출하여 순위험증거금 적용이 기본으로 증거금은 크게 위탁증거금과 유지증거금으로 분류됩니다.
해외선물 위탁 증거금 알아보기
장중에는 주문증거금과 미결제증거금을 합계한 금액이며 장마감 시에는 미결제증거금만 합계한 금액입니다.
주문증거금: 신규 주문에 대한 위탁증거금
미결제증거금: 보유중인 미결제약정에 대한 위탁증거금
미결제약정: 장마감 이후에도 반대매매 되거나 결제되지 않고 있는 선물계약으로 투자자가 청산하지 않고 계약포지션을 유지하고 있는 상태를 말합니다.
위탁증거금 - 일반증거금
일반증거금은 선물미결제 증거금, 매도옵션 미결제증거금, 매수옵션 최소증거금을 합계한 증거금을 의미합니다.
선물 미결제증거금이란 선물미결제약정에 대해 계약당 증거금을 적용합니다.
매도옵션 미결제증거금이란 매도옵션미결제약정에대해 옵션 계약당 증거금을 적용합니다.
매수옵션 최소증거금이란 매수옵션최소증거금으로 1틱에 해당하는 금액을 적용합니다.
위탁증거금 - 주문증거금
선물 주문증거금과 매도옵션 주문증거금, 매수옵션 주문증거금, 매수옵션 주문대금, 매수옵션 행사예약증거금을 합산합 금액입니다.
선물 주문증거금이란 선물 미체결주문에 대해 계약당 증거금을 적용합니다.
매도옵션 주문증거금이란 옵션매도 미체결주문에 대해 계약당증거금을 적용합니다.
매수옵션 주문증거금이란 옵션매수 미체결주문에 대해 최소증거금과 만기행사예약한 미체결주문에 대한 행사예약증거금을 징수합니다.
매수옵션 주문대금이란 옵션매수 미체결 주문의 매수대금입니다.
매수옵션 행사예약증거금이란 옵션매수 미결제약정 중에서 행사예약한 수량에 대해 기초자산선물의 걔약당 증거금을 징수합니다.
위탁증거금 - 미결제증거금
SPAN 순위험증거금 EUREX 순위험증거금 일반증거금의 합계입니다.
해외선물 위탁증거금은 어떻게 납부하나요?
위탁증거금은 거래하려는 선물상품의 통화조건에 맞춰 납부해야합니다.
단, 당일 장중에 위탁증거금은 조건에 다른통화로 충당할 수 있고, 평가금액은 당일 매매기준환율로 평가 환산됩니다.
하지만 일일정산 결과 선물상품의 통화로 유지증거금을 충족하지 못하게되면 추가증거금이 발생하고
추가증거금은 조건에 맞는 해당통화로만 납부가 가능합니다.
해외선물 유지증거금은 무엇인가요?
미결제약정 보유 시 투자자가 거래이행 보증을 목적으로 유지해야하는 최소증거금이 유지증거금입니다.
보증금같은 개념으로 생각되네요. 유지증거금 역시 상품에 지정되어있는 통화로만 납부가 가능합니다.
해외선물 추가증거금은 언제 발생하나요?
해외선물은 장마감 시 일일정산되는 시스템입니다.
이때 계좌의 예탁자산 평가액이 계약포지션을 유지하고있는 미결제약정에 대한 유지증거금을 하회할 경우 위탁증거금 수준까지 추가예탁을 통지하게됩니다.
추가예탁금이 추가증거금이 되는것입니다.
추가증거금의 납부기한은 아시아 13시, 그외 해외시장 16시까로 정해져있습니다.
해외선물 레버리지는 무엇인가요?
해외선물의 레버리지효과는 장점이 될수도 단점이 될수도 있습니다.
레버리지는 자산투자 시 수익증대를 위해 부채 즉 빚 발생시켜 자산매입금을 늘리는 투자전략입니다.
대출을 받아서 투자를 하는것에 비유할 수 있습니다.
가지고있는 자본이 적은 경우 레버리지를 사용하는 투자자가 대부분이거나
투자성공에 확신이 들었을때 레버리지를 사용합니다.
투자 성공 시 레버리지 덕에 더 큰 수익을 낼수도 있지만
실패시에는 큰 빚을 지게되니 레버리지 투자는 조심스럽게 다가가야합니다.
해외선물 시장 알아보기
S&P 500, Dow등의 지수선물, 유로달러, 호주 달러 등의 통화선물, 30년, 10년만기 미국채 등의 금리선물, 원유 등의 에너지 선물, 금 등의 귀금속 선물 등
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구분 |
거래소 |
거래품목 |
상품수 |
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통화 |
CME |
Australian Dollar, British Pound, Canadian Dollar, EuroFX, Japanese Yen, Mexican Peso, Newzealand Dollar, Swiss Franc, Korean Won, RMD$, E-mini EuroFX, E-mini Yen, Micro FX(AUD, GBP, CAD, EUR, JPY, CHF), Russian Ruble, Brazilian Real, EuroYen |
21개 |
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ICE |
Dollar Index |
1개 |
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지수 |
CME |
E-mini S&P500, E-mini Nasdaq100, Mini-sized Dow Futures $5, E-mini S&P Midcap Big Dow, S&P500, Nasdaq100, Nikkei225 Yen, Nikkei225 $, E-mini FTSE China50, E-mini S&P(IT, Financial, Real Estate, Industrial, Consumer Discretionary, Materials, Energy, Utilities, Consumer Staples, Health Care), Ibovespa(USD) |
20개 |
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EUREX |
DJ Euro Stoxx50, DAX, Mini Stoxx Vix, Euro Stoxx50 Quanto, Mini Dax, Euro Stoxx50 Dividend, Euro Stoxx Dividend 30, Eurostoxx Banks, EuroStoxx Insurance, Euro Stoxx Oil/Gas, Euro Stoxx Telecom, Euro Stoxx Utilities, Euro Stoxx 600 Automobiles, Swiss Market Index, MSCI(Europe, Japan, Russia, World) |
18개 |
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ICE |
Russell 2000 Mini, FTSE100, Mini MSCI Emerging Market |
3개 |
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CBOE |
VIX |
1개 |
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SGX |
Nikkei225, Mini Nikkei225, SiMSCI, MSCI Taiwan, CNX Nifty, FTSE China A50, MSCI China, MSCI Indonesia |
8개 |
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|
HKEX |
H-share, Hangseng, Mini H-share, Mini Hangseng, CSI300, CES China120, CSOP China A50, iShare FTSE A50, HSCEI Div, HSI Div |
10개 |
|
|
OSE |
Nikkei225, Mini Nikkei225, Nikkei400, Nikkei 225 Vix, TOPIX, Mini TOPIX |
6개 |
|
|
MDEX |
KLCI |
1개 |
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|
NYSE |
CAC40, Amsterdam Index |
2개 |
|
|
FTX |
TAIEX |
1개 |
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|
금리 |
CME |
2Yr US T-Notes, 5Yr US T-Notes, 10Yr US T-Notes, 30 Yr US T-Bonds, Eurodollar |
5개 |
|
EUREX |
Euro Schatz, Euro Bobl, Euro Bund, Euro BUXL, Euro OAT, Euro BTP |
6개 |
|
|
ICE |
Long Gilt |
1개 |
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|
SGX |
mini JPN Bond |
1개 |
|
|
OSE |
10-years JGB Bond |
1개 |
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|
에너지 |
CME |
Crude Oil(WTI), Natural Gas, Heating Oil, RBOB Gasoline, Mini Crude Oil, Mini Natural Gas, Mini Heating Oil, Mini Gasoline |
8개 |
|
ICE |
Brent Crude Oil, WTI Crude Oil, Gas Oil, ECX EUA, ECX CER |
5개 |
|
|
금속 |
CME |
Gold, Silver, Copper, Platinum, Palladium, Coil Steel, E-micro Gold |
7개 |
|
ICE |
Mini Gold(33.3oz), Mini Silver(1,000oz) |
2개 |
|
|
SGX |
TSE20 Rubber, TSI Iron Ore(62%) |
3개 |
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농산물 |
CME |
Corn, Soybeans, Soybean Oil, Soybean Meal, Oats, Rough Rice, Wheat, Mini Corn, Mini Soybean, Mini Wheat, KCBT Wheat |
11개 |
|
ICE |
Cocoa, Cotton, Coffee, Orange Juice, Sugar |
5개 |
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|
MDEX |
Crude Palm Oil |
1개 |
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축산물 |
CME |
Feeder Cattle, Lean Hogs, Live Cattle, Cheese, Class III Milk, Dry Whey, Nonfat Dry Milk |
7개 |
해외선물 수수료 알아보기
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통화 |
구분 |
수수료 |
예외적용 |
|
|
HTS주문 |
전화주문 |
|||
|
USD |
선물/옵션 |
7.5 |
12.5 |
Micro 상품 |
|
EUR |
선물/옵션 |
7.5 |
12.5 |
ECX 상품 |
|
AUD |
선물 |
7.5 |
12.5 |
|
|
GBP |
선물 |
7.5 |
12.5 |
|
|
JPY |
선물 |
750 |
1,250 |
일본거래소 상품, SGX 미니상품 |
|
옵션 |
0.30% |
0.50% |
|
|
|
HKD |
선물 |
75 |
125 |
|
|
SGD |
선물 |
10 |
15 |
|
|
MYR |
선물 |
100 |
150 |
|
|
TWD |
선물 |
400 |
500 |
대만 미니상품 |
|
옵션 |
200 |
300 |
|
|
|
VND |
선물 |
150,000 |
150,000 |
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